- Denník zmiznutého muža (1898)
- Dom na kopci (1899)
- Mesto (1901)
- Cesta do pekla (1903)
- Deti geta (1904)
- Červená armáda (1919)
- Svetová kríza (1931)
Malmberg okrem svojich románov a poviedok napísal aj niekoľko hier, esejí a politických brožúr. Bol tiež hlasným kritikom švédskej vlády a často bol zatýkaný a väznený za svoje politické aktivity.
Malmbergovo dielo je považované za jedno z najdôležitejších a najvplyvnejších vo švédskej literatúre. Je všeobecne považovaný za jedného z priekopníkov moderného švédskeho románu a jeho dielo bolo preložené do niekoľkých jazykov.